Financial Risk Manager Crash Review Course

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
  • Quantitative and Fixed Income Analysis
  • Capital Markets
  • Market Risk Management
  • Credit Risk Management
  • Operational & Integrated Risk Management
  • Legal, Accounting, and Tax Risk Management
  • Regulation and Compliance
Seminář je určen nejen pro členy Global Association of Risk Professionals (GARP) jako intenzivní příprava na zkoušku Financial Risk Manager, ale i pro všechny, kdo si chtějí důkladně a prakticky procvičit na příkladech zásadní otázky při řízení všech typů finančních rizik. Více informací o zkoušce je k dispozici na adrese www.garp.com. Podíl jednotlivých témat koresponduje s prioritami, které definovala asociace GARP. Provedením bude seminář simulovat skutečnou zkoušku (včetně časového vypětí). Seminář je rozšířen o speciální sekci otázek a odpovědí. Od účastníků se očekává základní znalost studijních materiálů, které doporučuje GARP jako přípravu ke zkoušce FRM. Absolvováním tohoto semináře se výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného složení zkoušky! Semináře se mohou účastnit všichni i nečlenové asociace GARP a využít jedinečnou příležitost otestovat své znalosti formou závěrečného "Stress“ testu. Program semináře je sestaven podle učebního plánu certifikace Financial Risk Manager a umožňuje velmi intenzivní procvičení teoretických znalostí na konkrétních příkladech z praxe!
  • Fixed income derivatives
  • Foreign exchange derivatives
  • Futures, forwards
  • Exercises
  • Swaps
  • Options
  • Equity derivatives
  • Commodity derivatives
  • Emerging markets
  • Exercises
  • Test

Day Two

08.30 - 08.45  Recap

08.45 - 12.00  Market Risk Management

  • Interest rate risk
  • Foreign exchange risk
  • Equity risk
  • Commodity risk
  • Emerging market risk
  • Liquidity risk
  • Derivatives risk
  • Portfolio risk
  • VaR
    - Approaches to VaR
    - Parametric VaR
    - Delta-Normal VaR
    - Simulation VaR
    - Stress Testing
  • Test

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 17.00  Credit Risk Management

  • Credit exposure and credit risk
  • Counterparty exposure and countparty risk
  • Default probability and recovery rate
  • Credit rating migration
  • Netting
  • Margin and Collateral Requirements
  • Pre Settlement Risk
  • Settlement Risk
  • Counterparty Risk
  • Portfolio credit risk
  • Measuring and managing credit risk
  • Credit derivatives
  • Exercises
  • Test

Day Three

08.30 - 08.45  Recap

08.45 - 10.30  Operational & Integrated Risk Management

  • Operational risk
  • Policies and procedures
  • Best practices
  • Business structure
  • Firmwide risk management
  • Calculation of risk capital
  • RAROC
  • Model risk
  • Other risks
  • Exercises
  • Test

10.45 - 12.00  Legal, Accounting, and Tax Risk Management

  • Legal, Accounting, and Tax Aspects
  • Legal risk
  • Accounting risk
  • Tax risk
  • Exercises
  • Test

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 15.00  Regulation and Compliance

  • BIS Capital Accord (1988)
  • The New Basel Capital Accord (2001)
  • BIS Market Risk Amendment (1996)
  • EU Capital Adequacy Directive
  • Exercises
  • Test

15.15 - 16.15  Final "Stress Test" of participants

16.15 - 16.30  Evaluation and Termination of the Course

Financial Risk Manager® a FRM® are registered trade marks of GARP.

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO